报告时间：2025年6月16日（星期一）10:00
报告地点：翡翠湖科教楼B座1710会议室
报 告 人：张振中 教授
工作单位：东华大学
举办单位：数学学院
报告简介：
In this talk, we consider the long time behavior for pure diffusions with Markov switching. Some sufficient conditions for the maximum principle. Harnack inequality for such systems have been provided. As by product, we show that the CIR model with Markov switching has a unique stationary distribution. Finally, we provide a new approach to estimate the states of the switching chain.
报告人简介：
张振中，东华大学数学与统计学院副院长，教授、博士生导师，入选上海市东方英才计划拔尖项目，主持面上项目一项。主要研究受控的混杂跳扩散系统及其应用。在《Insurance: Mathematics & Economics》、《Journal of Applied Probability》、《Potential Analysis》等国际重要期刊发表论文30多篇篇。